Opțiune asupra valorii contractului. A intervenit o problemă.


  1. Evaluarea opțiunilor - Valuation of options - hunting-trophy.ro
  2. Este profitabil să tranzacționați opțiuni
  3. Recenzii ale consilierilor în opțiuni binare
  4. Sebastian Bodu Rezumat Prezentul articol face o prezentare generică a contractelor cu livrare amânată, forward, futures și option, a naturii lor juridice și a modului de tranzacționare.

Pentru o opțiune de apelopțiunea este în bani dacă prețul la vedere subiacent este mai mare decât prețul de grevă; atunci valoarea intrinsecă este prețul de bază minus prețul de grevă. Pentru o opțiune de vânzareopțiunea este în bani dacă prețul de grevă este mai mare decât prețul subiacent; atunci valoarea intrinsecă este prețul de grevă minus prețul subiacent.

În caz contrar, valoarea intrinsecă este zero.

opțiune asupra valorii contractului

Acești 50 de dolari reprezintă valoarea intrinsecă a opțiunii. Aceasta se numește valoarea Timpului. Valoarea timpului este suma pe care comerciantul de opțiuni o plătește pentru un opțiune asupra valorii contractului peste valoarea sa intrinsecă, cu convingerea că înainte de expirare valoarea contractului va crește din cauza unei modificări favorabile a prețului activului de bază.

opțiune asupra valorii contractului

Cu cât este mai lungă durata până la expirarea contractului, cu atât valoarea timpului este mai mare. Acești factori afectează prima opțiunii cu intensitate diferită.

Achiziții Publice În situaţia în care, pe parcursul derulării unui contract de achiziţie publică, apare necesitatea unei modificări a condiţiilor de implementare stabilite prin clauzele iniţiale ale contractului, autoritatea contractantă va stabili, înainte de aprobarea şi implementarea acestei modificări, dacă modificarea avută în vedere raportat la circumstanţele specifice ale contractului se poate face: fie prin aplicarea directă a clauzelor contractuale, ce nu necesită interpretare în funcţie de situaţia de fapt constatată în implementare; fie printr-o modificare nesubstanțială; fie printr-o modificare în condiții excepționale. Modificări nesubstanțiale. Modificările nesubstanţiale ale contractelor de achiziţie publică aflate în derulare nu reprezintă o nouă atribuire şi nu necesită derularea unei noi proceduri de atribuire pentru a putea fi implementate.

O creștere a prețului de bază crește prima de opțiune de apel și scade prima de opțiune de vânzare. Reversul este valabil atunci când scade prețul de bază. Preț greva: Cât de mare este prețul grevei la fața locului, afectează și prima de opțiune. Spuneți că, dacă NIFTY trece de la laprima de grevă și greva de se vor schimba mult în comparație cu un contract cu operațiile de opțiuni sunt de sau Volatilitatea de bază: securitatea de bază este o entitate în continuă schimbare.

Operatorii economici trebuie să se asigure că există o corelare justificată și realistă între factorul tehnic și factorul financiar care compun ofertele depuse în procedură.

Gradul în care prețul său fluctuează poate fi denumit volatilitate. Volatilitatea afectează apelurile și transformă deopotrivă. Volatilitatea mai mare crește prima de opțiune din cauza riscului mai mare pe care îl aduce vânzătorului.

opțiune asupra valorii contractului

Plata dividendului: Plata dividendului nu are impact direct asupra valorii instrumentelor derivate, dar are un impact indirect prin prețul acțiunilor. Știm că dacă dividendul este plătit, stocul scade ex-dividend, prin urmare, prețul acțiunilor va scădea, ceea ce va duce la creșterea primei de vânzare și scăderea primei de apel.

În afară de cele de mai sus, alți factori precum randamentul obligațiunilor sau rata dobânzii afectează opțiune asupra valorii contractului prima.

opțiune asupra valorii contractului

Acest lucru se datorează faptului că banii investiți de vânzător pot obține acest venit fără risc în orice caz și, prin urmare, în timp ce opțiunea de vânzare; el trebuie să câștige mai mult decât asta din cauza riscului mai mare pe care și-l asumă.

Modele de prețuri Deoarece valorile contractelor de opțiuni depind de o serie de variabile diferite, în plus față de valoarea activului de bază, acestea sunt complexe.

Există multe modele de prețuri utilizate, deși toate includ în esență conceptele de stabilire a prețurilor raționalebanivaloare a timpului de opțiune și paritate de apel. Printre cele mai frecvente modele se numără:.